O objetivo deste artigo é analisar se o uso de uma funcão preferência que incorpora assimetria
na reacão do investidor frente a ganhos e perdas (aversão a perdas) permite gerar
resultados mais coerentes com o comportamento real de investidores brasileiros, na selecão
dos seus portfólios de investimento, do que uma funcão que não incorpora este comportamento
(funcão utilidade tradicional).
Autores: Luiz Augusto Martits, William Eid Junior
Veja:
http://virtualbib.fgv.br/ojs/index.php/rbfin/article/view/1507/1494
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